和書 1099154 (73)
ファイナンスへの数学―金融デリバティブの基礎
販売元： 朝倉書店
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訳者まえがきによると、本書の目的は
「派生資産評価における数学を直感的に学ぶことができる」
こととある。
しかし、あくまで学者、特に数学者にとって「直感的」であり、
実務者にとっては十分に理論部分をカバーしている。
他の金融工学の書籍に比べると、
十分数学的に書かれている。
その上、解説も比較的丁寧にされており、
ファイナンスの数学を学ぶには最適といえる。
ただし、数式の誤植が多いのが難点。
数式を丁寧に追えば間違いに気づくとはいえ、
数学の書籍において数式の誤植が多いというのは致命的であろう。
ということで、１点減点の星４つとしました。
読まれるときは、数式の間違い探しをしながら
読むことをお勧めします。
ファイナンスへの数学―金融デリバティブの基礎
販売元： 朝倉書店
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分かり易い確率微分方程式についての書籍という評価をされている方が多いが、確かに測度論、ルべーグ積分を前面に出さないで伊藤の公式を解説している。（実際、インデックスにもLebesgueとLebesgue measureはない）この書籍の最初の部分の公式を見ると大学初年時の解析学程度であるので読まなくても良いかと考えるかも知れないが、各定理が金融の実務において成り立つか成り立たないか、公式をそのまま利用して良いか別途考慮が必要かといった判断に役に立つはずである。（裏表紙に書いてある通り、対象はprofessionals, PhD, advanced MBA）例え大学の数学科でルべーグ積分、測度論を履修したとしても、金融数学という枠組みが与える条件を丁寧に解説しているので、数学から金融数学への架け橋として利用しても良いと思う。
本書ではトレーダーのような実務家の方がなぜ伊藤の公式を理解した方が良いか書いてある。実務家の方々は、偏微分方程式ないし マルチンゲール変換により無裁定価格を算出すれば良いのであって、伊藤積分の理解は不要と考えるだろうと。しかしエラーを起こさないために、微小区間において定義されている公式を有限区間に拡張するに当たり避けられない近似について理解するために、伊藤積分は分かっていた方が良いそうである。
自分にはマルチンゲールと確率微分方程式における平均二乗収束の役割について、分かり易く書かれていると思った。ノテーションによる混乱と誤植有で星1つマイナス。最新版を買うべき。
ファイナンス確率過程と数値解析
販売元： シグマベイスキャピタル
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数理ファイナンスの日本語による書籍の刊行が相次いでいますが、
当該書籍はその中でも、数理を押さえた上で、実務に役立つ良書であると言えます。
500ページ程度と決して薄くはないですが、その分計算途中についても詳しく載せてあるため初学者にとっては有益でしょう。
数学系の事例においても常に数理ファイナンスでどう生かされるかを意識して書いてあるのもよい点です。
数理＋数値計算の構成も気に入っています。
「金融工学を完全に理解したい読者のための独習テキスト」とあるように初学者向けです。
カバーにこう書かれていると持ち歩くのはちょっと恥ずかしいですが。。。
ファイナンス確率過程と数値解析 第2版
販売元： シグマベイスキャピタル
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非常に有意義な本である。現在グループで輪読しているが、そういったケースではとてもいいと確信している。大学院の演習には、とても役立つことと信じている。ただし、ある程度習得した人がいないと、読み飛ばしてしまうことがあるかもしれない。非常に丁寧に書かれているが、やはり唐突に、「このように書ける」式なところもあることには十分注意を要する。式の一つ一つをしっかり追って、途中の式を確認しながら読み進んでいく必要があると思う。現在８章まで進んでいるが、私のファイナンス知識の向上に十分すぎるほど役立っている。ルベーグ積分にまで言及しているこの手の本はかつて見たことがない。
ファイナンス課税
販売元： 有斐閣
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ファイナンス・カンパニー―マネーマシーンの素顔
販売元： 東洋経済新報社
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新版 ファイナンス教科書
販売元： PMC出版
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ファイナンス計量分析入門―S+FinMetricsを使って学ぶ
販売元： 東洋経済新報社
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ファイナンス工学入門〈第3部〉数値計算法
販売元： 日科技連出版社
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ランダムウォークとブラウン運動 (ファイナンス工学入門)
販売元： 日科技連出版社
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