和書 1099154 (75)
ファイナンスの最適化入門
販売元： 講談社
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ファイナンスの数学的基礎―離散モデル
販売元： 共立出版
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数理ファイナンスの離散モデルを扱った本の中では、一番分かりやすい。本書はダレル・ダフィーの「資産価格の理論」の離散モデルのパートをカバーすることを目的に書かれているので、ダフィーをいきなり読む前に、本書で基礎を固めるといいと思います。ただ、所々で著者の数学的なこだわりが出ているので、戸惑うこともあるかも知れません。
ファイナンスの数理―デリバティブ価格の決定について
販売元： 東京電機大学出版局
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Alison Etheridgeの"A Course in Financial Calculus"を翻訳した金融工学の参考書。各章を要約すると、
第1章 ファイナンスの基礎と1期間モデル
第2章 2値モデルと離散時間マルチンゲール
第3章 Brown運動
第4章 確率積分と伊藤の公式
第5章 Black-Scholesモデル
第6章 色々なペイオフ価格(アジアン･オプション、アメリカン･オプションなど)
第7章 拡張モデル(複数銘柄の株式モデル、ジャンプのある資産価格モデルなど)
このラインナップからも分かるように、金融工学の基礎をほぼ網羅し、さらに第6章以降はその応用も記載している。私は初心者として講義のお供に本書を購入したが、丁寧にまとめられていてとても参考になった。金融工学初心者にもオススメできる一冊。
しかし逆に短所として、
・翻訳が直訳の箇所が多い
・数式の間違いがかなり多い
が挙げられるが、それほど気にならないのでいいと思う。間違いも気づくレベル。ちなみにカバーを外した時のルックス、肌触りは最高！
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ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析
販売元： 三菱経済研究所
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ファイナンスのための確率解析〈1〉二項モデルによる資産価格評価
販売元： シュプリンガーフェアラーク東京
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ファイナンスのための確率過程
販売元： 日科技連出版社
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ファイナンスのための確率微分方程式―ブラック=ショールズ公式入門
販売元： 東京電機大学出版局
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文型の人や数学を専攻してない人向け！・・・という触れ込みはどうなんでしょうか？
装丁はすごくカジュアルな感じにつくってあるので、ついつい「これなら分かるかな？」と買ってしまいますが、結局は特に形式的な数学的基礎部分を上手く説明してあるわけでもなく、ブルーバックスのように省略しまくっているわけでもなく～。
これを買うなら、ブルーバックスの金融工学のお気楽本を買うのと、他の確率微分方程式の本かってがんばった方が建設的と思われます。
やっぱり、確率微分方程式は新しい数学なだけあって、単純なようで奥深い。それなりの根性で向き合ったほうがいいのだと、逆にこの本で教えられてしまいました。
ほんとは星1つのつもりだったのですが、必要だったオルシュタイン・ウーレンベック過程の分散の求め方がのってて助かったので+1点。
ファイナンスのための計量分析
販売元： 共立出版
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Financial Econometrics の分野で、どれか一冊といえばこの本しかない。Econometrics の分野の第一人者が、３人もそろってPh.D. 用に書き上げた教科書である。ただ、１９９６年発行とこの分野では古いので、早く改訂版が出版されることが望まれる。また、Econometrics の基礎知識を前提にしている為、かなりハイレベルである。（Ph.D.の一年でGreeneをつかって、２年目の中位の教科書。）辞書的に使う人が多いのではないか。
ファイナンス発達史―会社財務の歴史的展開
販売元： 文眞堂
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ファイナンスハンドブック
販売元： 朝倉書店
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